Estudos e Consultoria Econômica
Monitoramento e previsão da inadimplência de carteiras de crédito
A expansão do crédito bancário e os desafios da gestão da carteira
Desde a década de 2000, o crédito ao setor privado tem apresentado forte expansão, dos 22-24 % do PIB após o Plano Real até os 50 % nos últimos anos, alcançando setores e portes de empresas e de classes sociais antes não atendidas. Era esperado que a taxa geral de inadimplência – o valor dos inadimplentes no crédito total - aumentasse, o que não ocorreu, oscilando abaixo dos 4 %. A gestão de risco de crédito conseguiu filtrar e monitorar os agentes com maior potencial de insolvência.
A expansão do crédito bancário e os desafios da gestão da carteira
A estabilidade controlada da taxa média de inadimplência pode entretanto mascarar dificuldades em carteiras de crédito com concentração em segmentos sociais específicos, portes de empresas, regiões de atuação da instituição financeira, etc. Nada garante que as taxas de inadimplência de carteiras especificas tenham cronologia das flutuações e níveis similares à média nacional, da mesma forma que os fatores que determinam as condições de inadimplência impactam de forma diferenciada setores, regiões e classes sociais. E as evidências comprovam este argumento
A expansão do crédito bancário e os desafios da gestão da carteira
A SILCON oferece um sistema inédito de acompanhamento e previsão da taxa de inadimplência específica para a carteira da instituição, com base nas informações do Banco Central e/ou da própria instituição. O Banco Central divulga a inadimplência com abertura por pessoas físicas e jurídicas, por recursos livres e direcionados, por porte, regiões e estados e por instituições sob controle público, privado nacional e privado estrangeiro, o que cobre as necessidades da maioria das instituições financeiras, mas certamente as condições de insolvência de muitos segmentos estão fora dos levantamentos do Banco Central.
O sistema de monitoramento e previsão
A metodologia sugerida é baseada em indicadores antecedentes compostos - IACs. O sistema de IACs se baseia na observação de que algumas variáveis refletem informações que sinalizam com antecedência as flutuações que ocorrem em outras, como o início e o fim de uma recessão ou de uma recuperação. A agregação de variáveis antecedentes num índice gera o IAC especifico para o que se deseja prever, no caso a taxa de inadimplência de uma carteira especifica.
Exemplo do IAC para taxa media de inadimplência.
Clientes dos sistemas de indicadores desenvolvidos pela SILCON
Publicações sobre inadimplência desenvolvidas pela SILCON
“Ciclos de insolvência e o plano real: um sistema de previsão”, Relatório SILCON RS 040 agosto de 1997
“Notas sobre o acompanhamento e previsão da inadimplência do sistema bancário”, Relatório SILCON RS 093, abril de 2021
“Acompanhamento e previsão da inadimplência: adendo para empresas de diversos tamanhos”, Relatório SILCON RS 094, maio de 2021.
O sistema SIA – Sistema de indicadores antecedentes está registrado no INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Certificado RS 03114-2, expedido em 20 de outubro de 2009, primeira versão.